Lereng Rata Rata

Menyesuaikan Strategi dengan Rata-rata Bergerak Rata-rata Moving Average (MA) mengidentifikasi tingkat dukungan dan daya tahan yang dihasilkan oleh aksi harga selama panjang siklus yang telah ditentukan sebelumnya, berbalik lebih tinggi dan lebih rendah sebagai respons terhadap tren yang luas. Rata-rata jangka panjang berbalik lebih lambat daripada rata-rata jangka pendek, dengan lereng mengidentifikasi kondisi teknis yang meningkatkan atau menurunkan peluang penetrasi harga. Exponential moving averages (EMA) mengubah lereng lebih cepat daripada rata-rata bergerak sederhana (SMA). Karena konstruksi mereka lebih cepat. Harga menarik kembali untuk menguji kenaikan rata-rata dari atas cenderung mendapat dukungan daripada saat menguji rata-rata jatuh. Harga yang terpental menjadi rata-rata turun dari bawah cenderung bergulir daripada saat menguji kenaikan rata-rata. Beberapa moving averages pada panjang siklus yang berbeda mempersulit skenario ini karena beberapa mungkin meningkat sementara yang lain jatuh. Relativitas Lereng Rata-rata jangka panjang mengubah kemiringan lebih jarang daripada rata-rata jangka pendek. Misalnya, MA 20 hari dapat berosilasi antara lereng yang naik dan turun puluhan kali selama periode tiga bulan sementara MA 50 hari dapat bergeser dua atau tiga kali. Sementara itu, MA 200 hari mungkin tidak berubah sama sekali atau bergeser lebih tinggi atau lebih rendah hanya satu kali. Relativitas kemiringan ini ikut berperan dalam analisis grafik dengan dua cara. Pertama, rata-rata jangka panjang selalu memberikan dukungan atau penolakan lebih besar daripada rata-rata jangka pendek. Misalnya, support atau resistance pada MA 200 hari lebih sulit dipatahkan dibanding support atau resistance pada MA 50 hari. Kedua, naik dan turunnya lereng menambah atau mengurangi dari support atau resistance, tergantung pada lokasi harga relatif terhadap rata-rata. Dalam hirarki ini, rata-rata jangka panjang yang meningkat memberikan dukungan lebih besar daripada rata-rata flat atau turun saat harga diperdagangkan di atas level sementara juga menghasilkan peningkatan dukungan daripada rata-rata kenaikan atau penurunan jangka pendek. Sebaliknya, turunnya rata-rata jangka panjang memberikan resistensi lebih besar daripada rata-rata kenaikan atau rata-rata ketika harga diperdagangkan di bawah level tersebut sementara juga menghasilkan hambatan yang lebih besar daripada rata-rata kenaikan atau penurunan jangka pendek. Komponen Dow, Procter amp Gamble (PG) mematahkan dukungan pada EMA 50 dan 200 hari pada awal 2015 dan memasuki tren turun. Ini membalik pada rata-rata yang ketat pada bulan Maret (1) sementara keduanya menunjuk lebih rendah. Tes kedua pada 50 hari EMA (downsloping) memicu pembalikan pada bulan April sementara harga menembus rata-rata kenaikan dalam dua tes berikutnya, membalikkan pada EMA 200 hari turun (3 amp 4), yang menawarkan ketahanan lebih kuat. Kemudian terjebak antara naik dan turun rata-rata (kotak biru), memantul bolak-balik seperti pinball. Menyesuaikan Strategi dengan Lereng Harga di atas naik rata-rata jangka panjang dan jangka pendek menghasilkan konvergensi bullish yang mendukung strategi sisi panjang, dengan posisi lebih besar dan periode holding yang lebih lama. Keselarasan teknis ini biasa dilakukan di pasar uptrend dan bull. Harga di bawah kenaikan rata-rata jangka panjang dan jangka pendek menghasilkan divergensi bullish yang menguntungkan peluang dan peluang bermain beli. Harga perdagangan di atas rata-rata dengan gelombang yang berlawanan mengindikasikan konflik, dengan kenaikan panjang rata-rata menopang sisi panjang saat anjloknya titik turun ke lingkungan risiko yang lebih tinggi. Harga di bawah rata-rata jatuh dan jangka pendek menghasilkan konvergensi bearish yang menambah kekuatan pada strategi penjualan pendek, mendorong posisi yang lebih besar dan periode holding yang lebih lama. Keselarasan teknis ini biasa terjadi pada downtrend dan bear market. Harga di atas jatuh panjang dan jangka pendek rata-rata menghasilkan perbedaan bearish yang menguntungkan profit taking dan short selling. Harga perdagangan di bawah rata-rata dengan gelombang yang berlawanan menandakan konflik, dengan penurunan jangka panjang rata-rata mendukung sisi pendek sementara merayap naik memperingatkan akan turunnya yang akan datang. Skenario ini hanya mencakup sebagian kecil dari keterkaitan kompleks antara harga, moving averages dan slope. Konflik harus disambut karena struktur harga yang terjalin menciptakan mesin yang kuat untuk peluang perdagangan jangka pendek dan jangka panjang. Namun, hati-hati saat memindahkan rata-rata flatline dan konvergen, dan harganya mulai terombang-ambing di tingkat yang sempit itu. Tindakan campuran ini menunjukkan tingkat kebisingan tinggi yang dapat memberi sinyal pada periode lemah yang lama: biaya. Rata-rata pergerakan bergerak ke dalam lintasan horisontal di pasar sideways, menurunkan nilai mereka dalam keputusan perdagangan dan investasi. Komponen Dow General Electric (GE) menjual pada akhir 2013 dan menghabiskan tahun 2014 untuk menggiling sideways dalam pola berombak. Ini melompati EMA 50 hari lebih dari 20 kali selama periode ini, mengeluarkan banyak gelombang sinyal palsu. Garis datar EMA 200 hari juga sementara harga melintasi batas-batasnya lebih dari belasan kali. Garis Bawah Agresif di sisi panjang saat harga di atas naik rata-rata bergerak jangka panjang dan pendek. Agresif di sisi pendek saat harga di bawah jatuh pendek dan jangka panjang moving averages. Dapatkan defensif saat lereng tidak sesuai, atau saat harga diperdagangkan di bawah rata-rata naik atau di atas rata-rata jatuh. Rata-rata Tingkat Perubahan Fungsi Instruktur: Dr. Jo Steig DEFINISI: Suatu fungsi adalah proses dimana setiap masukan dikaitkan dengan tepat satu keluaran. Saat membuat proses (atau serangkaian langkah) untuk melakukan tugas tertentu kita sering membuat fungsi. Jika kita ingin menggunakannya lagi dan lagi, untuk membuat hidup kita lebih mudah, kita berikan sebuah nama. Ini membantu kita mengingat nama ketika ada hubungannya dengan proses yang sedang dideskripsikan. Fungsi Average Rate of Change menggambarkan tingkat rata-rata di mana satu quanity berubah sehubungan dengan perubahan lain. Anda sudah terbiasa dengan beberapa perhitungan perubahan tingkat rata-rata: (a) Miles per galon - dihitung dengan membagi jumlah mil dengan jumlah galon yang digunakan (b) Biaya per killowatt - dihitung dengan membagi biaya listrik dengan jumlah Dari killowatts yang digunakan (c) Miles per jam - dihitung dengan membagi numebr mil yang ditempuh dengan jumlah jam yang diperlukan untuk perjalanan mereka. Secara umum, tingkat rata-rata fungsi perubahan adalah proses yang menghitung jumlah perubahan pada satu item dibagi dengan jumlah perubahan yang sesuai pada yang lain. Dengan menggunakan notasi fungsi, kita dapat menentukan tingkat rata-rata Perubahan fungsi f dari a ke x seperti A adalah nama dari tingkat perubahan fungsi rata-rata ini x - a mewakili perubahan input fungsi ff (x) - f (A) mewakili perubahan fungsi f sebagai perubahan masukan dari a ke x Anda mungkin telah memperhatikan bahwa fungsi Average Rate of Change sangat mirip dengan formula untuk kemiringan garis. Sebenarnya, jika Anda mengambil dua titik berbeda pada kurva, (x 1, y 1) dan (x 2, y 2), kemiringan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut akan menjadi tingkat perubahan rata-rata dari x 1 sampai x 2 Contoh 1: Tentukan kemiringan garis yang melewati kurva sebagai x perubahan dari 3 menjadi 0. Langkah 1: f (3) -1 dan f (0) -4 Langkah 2: Gunakan rumus kemiringan untuk membuat rasio Langkah 3: Sederhanakan. Langkah 4: Jadi kemiringan garis melewati kurva karena x perubahan dari 3 menjadi 0 adalah 1. Contoh 2: Carilah tingkat perubahan rata-rata dari 3 menjadi 0. Karena tingkat rata-rata perubahan fungsi adalah kemiringan Dari garis terkait kita telah melakukan pekerjaan dalam masalah terakhir. Artinya, rata-rata tingkat perubahan dari 3 menjadi 0 adalah 1. Artinya, selama interval 0,3, untuk setiap perubahan 1 unit x, terjadi perubahan 1 unit pada nilai fungsi. Berikut adalah grafik fungsi, dua titik yang digunakan, dan garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Sekarang anggaplah Anda perlu menemukan rangkaian lereng garis yang melewati kurva dan titik (3, f (3)) namun titik lainnya terus bergerak. Kita akan memanggil titik kedua (x, f (x)). Ini akan berguna untuk memiliki sebuah proses (fungsi) yang akan melakukan hal itu untuk kita. Tingkat rata-rata fungsi perubahan juga menentukan kemiringan sehingga prosesnya adalah apa yang akan kita gunakan. Contoh 3: Temukan rata-rata tingkat perubahan fungsi dari 3 sampai x. Langkah 2: Gunakan rumus perubahan rata-rata untuk menentukan A (x) dan sederhanakan. Langkah 3: Fungsi tingkat rata-rata perubahan dari 3 sampai x adalah Contoh 4: Gunakan hasil Contoh 3 untuk menemukan tingkat perubahan rata-rata dari 3 sampai 6. Solusi: Tingkat rata-rata perubahan dari 3 sampai x Jadi, tingkat perubahan rata-rata dari 3 sampai 6 adalah A (6) 93 3. Contoh 5: Gunakan hasil Contoh 3 untuk menemukan tingkat perubahan rata-rata dari 3 sampai 0. Tingkat perubahan rata-rata dari 3 to 0 adalah A (0) 33 1. copy 2009 Jo SteigIntroduction Indikator kemiringan mengukur kenaikan regresi linier, yang merupakan garis yang paling sesuai untuk seri harga. Berfluktuasi di atas dan di bawah nol, indikator Lereng paling menyerupai momentum osilator tanpa batas. Ini tidak sesuai untuk tingkat overboughtoversold, tapi bisa mengukur arah dan kekuatan sebuah tren. Ini juga dapat digunakan dengan indikator lain untuk mengidentifikasi titik masuk potensial dalam tren yang sedang berlangsung. Perhitungan Lereng didasarkan pada regresi linier (garis paling sesuai). Meskipun rumus untuk regresi linier berada di luar cakupan artikel ini, regresi linier dapat ditunjukkan dengan menggunakan Raff Regression Channel di SharpCharts. Indikator ini memiliki regresi linier di tengah dengan garis tren luar yang sama. Lereng sama dengan kenaikan-over-run untuk regresi linier. Rise mengacu pada perubahan harga. Run mengacu pada time frame. Lereng 20 hari akan menjadi peningkatan regresi linier 20 hari. Jika kenaikannya 4 poin dan jangka waktu dua hari, maka kemiringannya akan menjadi 2 (42 2). Jika kenaikannya -6 poin dan run adalah 2, maka kemiringannya adalah -3 (62 3). Secara umum, periode maju memiliki kemiringan positif dan periode menurun memiliki kemiringan negatif. Kecuraman tergantung pada ketajaman muka atau penurunan. Bagan 1 menunjukkan SPY dengan tiga periode 20 hari berbeda (oranye, kuning, biru). Saluran Raff Regression 20 hari ditampilkan untuk setiap periode 20 hari. Regresi linier, di tengah, merupakan garis yang paling sesuai untuk 20 titik data. Garis putus-putus menandai akhir dari periode 20 hari dan nilai kemiringan pada titik harga tersebut. Periode pertama relatif datar dan kemiringannya hampir tidak positif. Periode kedua naik dan kemiringannya jelas positif. Periode ketiga turun dan kemiringannya negatif. Ingatlah bahwa Slope berubah saat data lama diturunkan dan titik data baru ditambahkan. Trend Identification Slope dapat digunakan untuk mengukur trend. Kemiringan positif adalah definisi uptrend. Demikian pula, kemiringan negatif mendefinisikan tren turun. Bagan 2 menunjukkan Dow Industrials dengan Slope 52 minggu (satu tahun). Garis putus-putus merah menunjukkan Lereng berubah negatif, sementara garis putus-putus hijau menunjukkan kemiringannya berubah positif. Lereng 52 minggu itu positif selama sekitar dua tahun (2006-2007) dan kemudian berbalik negatif pada Februari 2008. Meskipun Dow turun pada bulan Maret 2009 dan bergerak tajam lebih tinggi, Slope 52 minggu tidak kembali ke wilayah positif sampai September 2009. Perhatikan bahwa kemiringan tidak memprediksi trennya. Sebaliknya, mengikuti tren atau titik harga. Ini berarti akan ada beberapa lag. Trend Strength Directional movement juga penting saat menganalisa kemiringan. Kemiringan negatif dan naik menunjukkan perbaikan dalam tren turun. Kemiringan yang positif dan turun menunjukkan kemerosotan dalam uptrend. Bagan 3 menunjukkan Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dengan 100 hari Slope. Rata-rata pergerakan sederhana 20 hari ditambahkan untuk mengidentifikasi kenaikan dan penurunan. Lereng meningkat saat berada di atas SMA 20 hari dan jatuh saat berada di bawahnya. Empat crossover kunci diidentifikasi pada tabel ini (panah hijau). Perhatikan bahwa crossover terjadi sebelum lereng berubah negatif atau positif. Ini seperti indikasi terdepan untuk Slope. Perhatikan juga kenaikan tersebut setelah angka negatif pada bulan Juli 2008 dan tes ulang setelah positif pada Januari 2009. Pembalikan kemiringan awal ini meramalkan pergerakan ke wilayah positif atau perubahan tren, namun jangan berharap perpindahan yang diperpanjang setelah setiap crossover rata-rata bergerak. Lereng 100 hari bergerak di bawah SMA 20 hari di bulan Agustus 2009, namun QQQQ terus bergerak lebih tinggi. Lereng yang menurun dan positif mencerminkan sedikit kecuraman di muka. Perhatikan bagaimana Slope 100 hari tetap positif karena QQQQ terus berlanjut dari September 2009 sampai Januari 2010. Trade Bias Slope sendiri tidak dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam tren yang sedang berlangsung, namun dapat digunakan dengan indikator lain untuk mengidentifikasi titik masuk potensial. Secara khusus, Lereng dapat digunakan untuk identifikasi tren untuk membentuk bias perdagangan. Sebuah kemiringan positif menentukan bias bullish, sementara Lereng negatif menentukan bias bearish. Begitu bias trading terbentuk, momentum osilator dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik masuk potensial. Pilihan osilator momentum benar-benar merupakan preferensi pribadi. Contoh dengan Apple menggunakan Lereng 100 hari dengan Williams Williams 10 hari. Masa lihat belakang untuk Lereng harus jauh lebih panjang daripada periode lihat belakang osilator momentum. Lereng mendefinisikan tren yang lebih besar, sementara osilator momentum merupakan subset dari tren tersebut. Bagan 4 menunjukkan Lereng 100 hari bergerak di atas nol di bulan Juli untuk membentuk bias bullish. Hanya sinyal bullish yang dipertimbangkan untuk momentum osilator. Ini termasuk pembacaan oversold, crossover garis tengah atau crossover garis sinyal. Williams R tidak memiliki garis sinyal, tapi MACD dan PPO melakukannya. Garis putus-putus biru menunjukkan ketika Williams Williams 10 hari bergerak di bawah -80 untuk menjadi oversold. Perhatikan bahwa pembacaan ini sesuai dengan pullback pendek di saham. Kecuali pembacaan oversold terakhir pada awal Desember, Apple melanjutkan uptrendnya segera setelah pembacaan oversold ini. Kekuatan Relatif Kemiringan dua (atau lebih) sekuritas dapat dibandingkan untuk mengidentifikasi kekuatan relatif dan kelemahan relatif. Bagan di bawah ini menunjukkan Amazon (AMZN) dengan SampP 500. Kedua sekuritas tersebut ditunjukkan dengan kemiringan 20 hari (hitam). Garis vertikal biru menandai titik di awal November ketika Amazon memiliki Lereng positif dan SampP 500 memiliki Lereng negatif. Amazon jelas mengungguli SampP 500 saat ini. Sebenarnya, ketika SampP 500 mencapai titik terendah pada awal November, Amazon memimpin dengan lebih tinggi dengan pergerakan dari 117 menjadi 143. Perhatikan bahwa Amazon bergerak lebih tinggi bahkan saat Slope bergerak lebih rendah. Lereng Amazon berubah negatif pada pertengahan Desember dan SampP 500 Slope masih positif. Situasi ini mengulangi minggu kedua bulan Januari. Berdasarkan perbandingan Lereng, Amazon beralih dari kekuatan relatif di bulan November ke kelemahan relatif pada bulan Desember dan Januari. Selama dua bulan ini, regresi linear 20 hari untuk Amazon menurun sementara regresi linier 20 hari untuk SampP 500 miring. Kesimpulan Lereng mengukur kenaikan-over-run dari regresi linier. Secara umum, uptrend hadir saat Lereng positif dan tren turun ada saat kemiringan negatif. Kerangka waktu tergantung pada jumlah hari. 10 hari mencakup tren jangka pendek, 100 hari tren jangka menengah dan 250 hari tren jangka panjang. Seperti tren berikut indikator berikut, Lereng tertinggal harga dan membalikkan setelah aktual atas atau bawah. Namun, ini tidak mengurangi kegunaannya. Identifikasi tren dan kekuatan tren merupakan alat penting, bahkan bagi para pedagang. Seperti rata-rata bergerak, Lereng dapat digunakan dengan indikator momentum untuk berpartisipasi dalam tren yang sedang berlangsung. Klik disini untuk live chart dengan indikator Slope. SharpCharts Slope dapat ditemukan di dekat bagian bawah daftar indikator di SharpCharts. Parameter default (20) dapat diubah agar sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan. Seperti semua indikator, Lereng bisa diposisikan di atas plot harga, dibalik plot harga atau di bawah harga plot. Selain itu, pengguna bisa mengklik panah hijau di sebelah opsi lanjutan untuk menerapkan moving average atau indikator lain ke Slope. Pemindaian yang Diusulkan Oversold dalam Uptrend. Link ke pemindaian ini menunjukkan saham dengan slope 100 hari positif dan oversold Williams R (di bawah -80) Overbought in a Downtrend. Link ke pemindaian ini menunjukkan saham dengan kemiringan 100 hari yang negatif dan overbought Williams R (di atas -20). Studi lebih lanjut Buku ini mencakup banyak bidang, namun mencakup bagian analisis regresi dengan menggunakan regresi linier. Sistem dan Metode Trading Perry Kaufman